J'aurai une question concernant la vidange, je ne l'ai jamais faite, mais je compte la faire moi même.

Concernant le bouchon de vidange, il faut le changer à chaque fois?

oui tu peux le changer à chaque fois et vu son prix (moins de 1€) ça ne vaut pas la peine de se priver!
Et il faut penser à poser le vieux bouchons et les vieux filtre plein d'huile sur du papier ou un carton pour éviter de polluer le sol...

Le filtre à Gazole il faut le changer à chaque vidange? Comment on le sait quand il faut le changer?

Le filtre à gasoil pour autant que je me souvienne c'est tout les 30 000Kms. Avec le temps et en fonction de là où tu fais ton plein, il y a de l'eau qui vient à stagner dans le filtre donc oui c'est mieux de le changer.

A quel moment faire la vidange de la boite de vitesse?

Selon VW : JAMAIS. Après si ton moteur à + de 200 ou 250 000Kms tu peux mais ce n'est pas préconisé.

Le filtre à air et le filtre habitacle on le change bien à chaque vidange non? Le filtre à huile il me semble que oui

Ou toutes les 2 vidanges je ne sais plus. En gros ça dépend de son état...

Pour la SDI il faut utiliser de l'huile 10W40, comment savons nous la qualité de l'huile ?
Il y a des normes à respecter en fonction des différents moteurs VW (TDI, SDi, etc.). Vois auprès d'une concession VW ce qu'il préconise.

En principe toutes ce infos (périodicité, type d'huile, etc.) tu peux le trouver sur le carnet de ta Golf (si tu l'as biensûr)
Ou sinon en faisant une recherche sur le forum tu trouveras aussi toutes les réponses à tes questions!